MENY

Hvordan styre risiko i finansindustrien

Hilde B. Vormeland disputerer til doktorgraden på Universitetet i Stavanger, torsdag 1. november. Tema for avhandlingen hennes er styring av operasjonell risiko i finansindustrien.

Finansindustrien er karakterisert av sjeldne hendelser som kan gi betydelige tap. Ett eksempel er fra 2016, da storbanken Wells Fargo måtte betale 185 millioner dollar i bøter. I tillegg måtte den betale tilbake gebyrer innkrevd av kunder for fiktive kontoer som banken hadde opprettet i deres navn.

Bevisst manipulasjon for å få høyere salgstall, og dermed høyere utbetaling av bonus til de ansatte, var grunnen til at de fiktive kontoene ble opprettet.

Hendelsene hos Wells Fargo viser hvordan komplekse interaksjoner mellom organisatoriske og operasjonelle faktorer gir opphav til store tap.

Verktøy for styring av risiko

Faget risikostyring er i stadig utvikling, og doktorgradsarbeidet har tatt utgangspunkt i ulike deler av risikofaget i drøftingen av både spesifikke og generelle utfordringer som finansnæringen står overfor.

Avhandlingen kan ifølge Vormeland bidra til å løse noen av de utfordringene finansindustrien står overfor i styringen av operasjonell risiko. Arbeidet hennes omfatter både utvikling av spesifikke verktøy og metoder, samt videreutvikling av prinsipper for styring av risiko.

Læring på tvers av næringer har stått sentralt i arbeidet. Vormeland tar utgangspunkt i et helhetlig syn på risiko, og tar i bruk all tilgjengelig informasjon for å gi innsikt i hvorfor hendelser inntreffer.

Lære av andre industrier

Forskeren foreslår et sett av suksesskriterier for risikostyringsarbeidet. Det baserer seg blant annet på erfaringer fra andre industrier og egenskaper i organisasjoner som krever høy pålitelighet, og som opplever færre hendelser og mindre alvorlige konsekvenser enn de burde hatt.

I doktorgradsarbeidet har Vormeland også utviklet en metode og modell for å identifisere og overvåke nøkkelrisikoindikatorer (KRIer) knyttet til felles årsaker mellom ulike operasjonelle tapshendelser; fra hendelser med betydelige tap til hendelser med mindre vesentlige tap.

Informasjon om økt risikoeksponering med kobling til spesifikke årsaker, kan ifølge Vormeland bidra til å identifisere de mest effektive risikoreduserende tiltakene, som igjen kan redusere tapene for finansielle institusjoner.

Risikobasert saksbehandling

Hilde B. Vormeland tilbrakte tre måneder av forskningsperioden ved Aalborg Universitetet i Danmark, der hun samarbeidet med adjunkt Anders L. Madsen om en modell som kan bidra til bedre operasjonell risikostyring. Modellen går ut på fordele forsikringsskader ut fra deres kompleksitet, til riktig behandlingsmetode. På denne måten kan komplekse skadesaker behandles av erfarne skadebehandlere, mens skadesaker som har middels til lav kompleksitet blir behandlet av mindre erfarne skadebehandlere. Enkle saker med lav utbetalingssum kan betales direkte, uten videre evaluering. En slik risikobasert saksbehandlingsmodell kan gi effektivitetsgevinster og økt kundetilfredshet, som igjen kan gi et konkurransefortrinn.

Doktorgradsarbeidet har vært knyttet til forskningsprosjektet «Styring av operasjonell risiko i finansindustrien» (OpRisk-prosjektet). Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og et konsortium av bankene DNB, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 SNN, SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1-alliansen og Sparebanken Hedmark. Universitetsfondet har finansiert doktorgraden.

Avhandlingen har tittelen «Contributions to operational risk management in financial institutions».

Hilde Brattebø Vormeland er 30 år gammel og fra Sola. Hun er siviløkonom med mastergrad fra UiS, og bachelor i økonomi og administrasjon fra BI. Vormeland er ansatt som senioranalytiker i Equinor Asset Management.

Hilde B. Vormeland

Hilde B. Vormeland disputerer 1. november.