MENY

Hvordan beregne råvarepriser?

Kjartan Kloster Osmundsen har undersøkt hvordan matematisk statistikk og programmering kan gjøre det enklere å beregne blant annet råvarepriser og kredittrisiko.

Ved hjelp av matematisk statistikk og programmering (programmeringsspråkene R og C++) har Osmundsen utviklet nye estimeringsmetoder. Ved å gjøre anslag på bakgrunn av innsamlet datamateriale, kan man beregne ukjente størrelser, som for eksempel hva råvarer vi er avhengige av vil koste ti år fram i tid. Eksempler på anvendelser i avhandlingen hans er modellering av råvarepriser over tid. Han har også sett på kredittrisiko i banksektoren.

Osmundsen har undersøkt hvilke statistiske metoder som er best egnet for å håndtere såkalte ikke-lineære modeller (modeller/grafer som ikke følger en rett linje) hvor variablene ikke kan måles direkte, og hvordan man best mulig kan tilpasse slike modeller til observerte data. Han har videreutviklet eksisterende modeller og estimeringsmetoder, og utviklet ny metodikk på området.

Ytelsen til både eksisterende metoder og de foreslåtte nye metodene er undersøkt gjennom anvendelser på økonomiske tidsseriedata, det vil si observasjoner som er gjort over tid. Basert på observerte data, gir metodene informasjon om interessante økonomiske størrelser som ikke er direkte observerbare.

Estimeringsmetodene som er utviklet i avhandlingen kan benyttes direkte på passende datakilder innen ulike fagfelt. Metodene kan også bidra til å drive utviklingen framover for denne typen estimering.

Kjartan Kloster Osmundsens avhandling kombinerer fagfeltene informasjonsteknologi, matematikk og fysikk. 

Osmundsens avhandling har tittelen "Essays in Statistics and Econometrics".

Kjartan Kloster Osmundsen

Kjartan Kloster Osmundsen