MENY

UiS lager risikomodell for finansnæringen

Universitetet i Stavanger skal i samarbeid med Kredittilsynet, og bank- og finansnæringen i Norge utarbeide en modell for hvordan bankene skal beregne bufferkapital. Dette er kapital bankene er forpliktet til å ha for å unngå konkurs.

Det er risikostyringsmiljøet ved Universitetet i Stavanger som har dratt i gang prosjektet om operasjonell risiko for bank-og finansnæringen og prosjektet har en totalramme på 12 millioner kroner. Det hele startet med en gave fra SR-bank til UiS for et par år siden.

 -  Vi har arbeidet med å skaffe finansiering til  et prosjekt i operasjonell risiko i bank- og finansnæringen siden våren 2006. Det har vært relativt enkelt å få næringen med i prosjektet fordi dette er et fagområde det finnes svært lite på fra før, sier førsteamanuensis Lasse Berg Andersen ved Det teknisk-naturvitenskapelig fakultet. 

Bufferkapital
Fra og med 1. januar i år har norske banker og finansinstitusjoner vært forpliktet til å sette av bufferkapital, såkalt økonomisk kapital, for å ta høyde for uforutsette hendelser som kan få katastrofale utfall. Dette reguleres av det såkalte Basel II-direktivet, som blant annet var motivert av hendelser som Bearings Bank på 1990-tallet. Banken gikk konkurs fordi en megler gikk utover sine fullmakter og tapte mer enn 9 milliarder kroner. Hendelsen sendte sjokkbølger inn i verdensøkonomien.

Nå skal Lasse Berg Andersen og hans kolleger ved UiS lage en modell for styring av operasjonell risiko. Modellen skal beregne hvor mye penger bankene må sette av, og hvordan de kan sikre seg mot denne typen hendelser.

 Sjeldne hendelser
 - Næringen har til nå brukt sine erfaringer og modeller fra kreditt- og markedsrisiko for å beregne operasjonell risiko, men sistnevnte risikobilde er fundamentalt forskjellig og modelleringen må angripes annerledes, sier Berg Andersen.

Operasjonell risiko kjennetegnes ved sjeldne hendelser som kan få katastrofale følger for den institusjoner den rammer. I verste fall konkurs. En nylig hendelse i Norge er saken fra Sparebanken Nord Norge, hvor en kvinne nå går til erstatningssak mot banken etter at hun tapte en halv million kroner på å taste et nummer for mye i nettbanken.

 - For UiS er dette nye prosjektet i operasjonell risiko en unik mulighet til å innta en ledende rolle i Europa innen risikostyring knyttet til bank og finans, og etter hvert også styring av operasjonell risiko for små og mellomstore bedrifter, sier Berg Andersen.

Samarbeidspartnerne er Kredittilsynet, DnB Nor, Sparebank 1 SR-Bank, Sparebank 1 Midt-Norge, Sparebank 1 Nord-Norge, Sparebanken Hedemark og Sparebank 1-gruppen. Gruppen representerer 80 prosent av den samlede bankkapitalen i Norge.

 Prosjektet, som inkluderer to doktorgradsstipender, skal ha klar en modell for beregning av bufferkapital innen utgangen av 2010.